不同的交易模式在数学上究竟有什么区别呢？

rdkdy

个人认为只有以下区别：

　　第一：不同的交易模式会有不同的胜率；

　　第二：会有不同的盈利亏损比例；

　　第三：他们有不同的交易频率。

　　但是交易频率在仓位管理的讨论中几乎无用，所以我们只取前两个参数来建模，下面通过一个游戏来跟大伙说下：

　　请读者跟笔者玩个简单的猜硬币游戏，我来抛硬币，读者来猜，同时下任意金额的赌注，猜对了，得到投入资金2倍的回报；猜错了，投入资金都归我，这游戏可以不限次数的玩。

　　这是一个静态的市场观测模型，实际的情况比这个略微复杂，因为市场是不断变化的，行情也是不断变化的。

　　也就意味着：他这个赔率和胜率也总是在不断的变化中，有可能出现之前给定一个赔率和胜率后，客户进场操作，过段时间，市场改变了这个赔率和胜率(比如说价格突破了某个阻力位，很有可能意味着价格上涨的概率比以前更高了)，但是之前的赌注还没有结果，这就涉及到了加减仓操作。

　　所以，我们可以分析得到：加减仓操作的原因是市场原有的游戏模式已经改变，变得更有利或者更不利，或者说市场的赔率和胜率的改变才是我们加减仓位的主要原因，其他的看似有道理的加减仓策略都是在忽悠人，比如说：赚够了、赚钱的单子成亏损的，还有什么所谓的加减仓模型。

　　这就是我们建立的一个数学模型，改变以上两个参数，赔率和胜率就可以得到所有的交易方法。但是本文需要研究的主要问题是在以上两个参数固定的时候，我们应该如何押注，下面简单分析下这个模型。

　　模型分析：

　　分析一：任何时候你都不知道下次押注能否赚钱。

　　分析二：任何有限的押注模式都不能保证你赚钱，如果你十分倒霉，你甚至可能从来没有一次赚钱。

　　分析三：在数学期望为正的游戏模式中，如果每次都押同样的赌注，押注次数越多，你亏钱的概率越低。

　　分析四：绝对的资金安全是不存在的，但是会有相对的安全(就是亏钱概率很低)。

　　之所以我们需要控制仓位，就是由于市场的根本不确定性。可以这么说：未来的行情唯一确定的事情就是它永远都不确定。市场的根本不确定性决定了，你必须在仓位控制上有一些原则和目的，我们会在接下来探讨这个问题。

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